应统计学院邀请，6月17日到6月21日，日本国立香川大学经济学部TAKASHI TAMAMINE教授到校作为期一周的集中授课。

本次授课主要围绕“多变量时间序列单方向因果测度理论”“宏观经济指标因果关系探析”以及“宏观经济问题因果分析实习”三项内容展开。统计学院2017级全体研究生参加，并参与课堂内容的讨论与实践。

TAKASHI TAMAMINE教授基于格兰杰因果检验、协整检验和多变量非平稳时间序列的误差修正模型，介绍了自己在单方向因果测度研究中的一些成果；再以美国与亚洲主要证券市场间相互影响的因果测度为例详细阐述了单方向因果测度统计检验理论，对美国金融危机前后该种影响的变化作了分析。分析发现：美国证券市场和日本市场之间存在双向的单方向因果关系，在金融危机之后，美国市场对日本市场的影响明显增大；美国证券市场和中国市场之间基本不存在影响关系。最后，TAKASHI TAMAMINE教授向同学们展示了目前经济研究的大致发展方向，指出实证研究是目前的主流研究方向。

除集中授课外，TAKASHI TAMAMINE教授还做客“统计-数经名家讲堂”，给统计学院2018级研究生带来两场专业前沿讲座：“非平稳时间序列因果分析理论的回顾与展望”和“访日中国青年观光客消费者行动的统计分析”。TAKASHI TAMAMINE教授结合自己的研究领域介绍了金融时间序列领域中的格兰杰因果的相关研究现状，并对最近几年的诺贝尔奖获得者作了相关介绍；结合自己的成果介绍了中国青年去日本旅游情况的统计研究，并介绍了相关的统计研究方法。TAKASHI TAMAMINE教授还对每位同学在研的课题进行深入指导，探讨宏观经济指标间的因果关系，让同学们加深了对单方向因果测度理论的理解。