3月16日，澳大利亚科廷大学数学与统计系Kok Lay Teo(张国礼)教授在数学楼307教室为师生作题为“Optimal portfolio selection subject to constrains on risk measure”的学术讲座。讲座由数学科学学院讲师康志林主持，部分师生听取了本次讲座。

    此次讲座的内容基于张国礼和其学生近期发表的一篇学术论文，主要研究了投资中的优化决策模型：假设收益是成正态分布的，且不存在倒买倒卖的现象，在两种情形下——单期和多期引入了概率风险测度，然后构造目标函数并在限制条件下对其进行求解（解析解及数值解）。张国礼指出，该篇论文所应用的模型和假设均比较简单，一些复杂的情况并没有考虑在内，例如收益的正态分布在现实中并不常见、目标函数中的一个双边项并不如单边项合理等，这也使得其他学者可以在今后的研究中继续完善。

    张国礼毕业于加拿大渥太华大学，曾任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任、澳大利亚科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任，现为澳大利亚科廷大学数学与统计系杰出教授。他主要从事最优控制、优化理论与应用等方面的研究。

讲座现场

（值班编辑：陈加琳）